نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است. نحوه شکل گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین های متحرک می باشد.به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ٢۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ١٢ روزه نمایی برای یک سهم کم نماییم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ٩ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال می باشد.
معمولا در تحلیلها تمرکز ما بیشتر بر روی مکدی و همچنین خط سیگنال می باشد.در شکل زیر نمودار سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می کنید.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است. نحوه شکل گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین های متحرک می باشد.به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ٢۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ١٢ روزه نمایی برای یک سهم کم نماییم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ٩ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال می باشد.
معمولا در تحلیلها تمرکز ما بیشتر بر روی مکدی و همچنین خط سیگنال می باشد.در شکل زیر نمودار سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می کنید.

کاربردهای اسیلاتور MACD:

۱- یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگراییها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اما جدای از بحث واگراییها، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
۲- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمانهایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود به معنی شرایط نزولی در سهم می باشد. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین سازی اراک با نماد فاراک را نشان می دهد توجه کنید.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است. نحوه شکل گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین های متحرک می باشد.به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ٢۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ١٢ روزه نمایی برای یک سهم کم نماییم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ٩ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال می باشد.
معمولا در تحلیلها تمرکز ما بیشتر بر روی مکدی و همچنین خط سیگنال می باشد.در شکل زیر نمودار سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می کنید.

کاربردهای اسیلاتور مکدی:
۱- یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگراییها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اما جدای از بحث واگراییها، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
۲- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمانهایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود به معنی شرایط نزولی در سهم می باشد. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین سازی اراک با نماد فاراک را نشان می دهد توجه کنید.

همانطور که در این نمودار مشاهده می کنید مکان هایی که با نقطه چین نمایش داده شده اند مکانهایی بوده اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده اند. در محل هایی که با فلش مشکی رنگ بر روی اندیکاتور نمایش داده شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت راداشته ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند، اما همانطور که دیده می شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
۳ – یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی است که این اسیلاتور سطح صفر را قطع می نماید. به عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روزه میانگین ٢۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روز میانگین ٢۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد خبهمن را نشان می دهد توجه کنید:

همانطور که دیده می شود با عبور مکدی از منطقه صفر به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین منطقه صفر شاهد نزول سهم بوده ایم.
نکته :
استفاده از روشهای فوق برای اسیلاتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشد که برای فیلتر کردن این خطاها لازم است تا در تصمیم گیریها از ابزاری دیگری نیز همزمان استفاده کنیم
منبع: اکو سهم

***** در حال حاضر موارد 2 و 3 تحت پوشش الگوریتم شاخص کاو است و به صورت روزانه برای تمامی سهام ها در اختیار شما قرار می گیرد.


2 Comments

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 11- اندیکاتورها و نوسانگرهای مهم - شاخص کاو · June 17, 2018 at 12:49 pm

[…] میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یکی از قدرتمندترین و شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورها و نوسانگرهای مهم در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور دو میانگین متحرک نمایی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و به تشخیص تکانه در یک سهام کمک می‌کند. مکدی به صورت ساده تفاوت این دو میانگین متحرک است که حول یک خط مرکزی رسم می‌شود. زمانی که مقدار این دو میانگین متحرک برابر باشد مکدی برابر صفر خواهد بود. میانگین متحرکم نمایی مکدی (خط سیگنال) نیز بر روی نمودار رسم می‌شود. مکدی به‌جای شناسایی جهت قیمت با مقایسه تکانه کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت تکانه حال حاضر را تعیین می‌کند. معامله‌گرها می‌توانند این اندیکاتور را به‌نوعی مشتق قیمت در نظر بگیرند. در زمانی که مکدی مثبت است یعنی تکانه کوتاه‌مدت بالای تکانه بلندمدت است و در نتیجه روند رو به بالا است. برعکس زمانی که مکدی منفی است یعنی تکانه کوتاه‌مدت پایین تکانه بلندمدت است روند نزولی و رو به پایین است. معمولاً در محاسبه مکدی از میانگین‌های متحرک 25 و 12 روزه استفاده می‌شود و میانگین متحرک مکدی نیز در بازه 9 روزه محاسبه می‌شود. این اعدا می‌توانند توسط معامله‌گران تغییر داده شوند ولی بازه‌های عنوان پرکاربردترین بازه‌های مکدی هستند. در برخی از ترم افزارها نمودار مکدی و سیگنال به صورت خطی و اختلاف آن‌ها به صورت یک نمودار میله‌ای ترسیم می‌شود که به آن هیستوگرام می‌گویند. میله‌های بلندتر در این نمودار نشان‌دهنده تکانه بیشتر است. (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالات میانگین متحرک همگرایی واگرایی  و معامله کردن با واگرایی مکدی را مطالعه کنید.) […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 12- خلاصه اصول تحلیل تکنیکال - شاخص کاو · June 18, 2018 at 11:11 am

[…] روندی است که قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی تکانه قیمت سهام […]

Leave a Reply