اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می‌باشد.
در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ۱۴ روزه استفاده می‌شود؛ این‌اندیکاتور همانند مکدی در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.
کاربردهای RSI
– همانطور که گفته شد این ‌اندیکاتور بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در نوسان می‌باشد.
در این بین، دو سطح کلیدی 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.
به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام فولاد مبارکه اصفهان را نشان می‌دهد توجه کنید (نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی ترسیم شده است).
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط نقطه‌چین نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده‌ایم که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند.
برای مثال در نقطه‌ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از 30 کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده‌ است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده‌ایم. و در نقطه بعدی که با فلش آبی رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از 70 بوده‌ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده‌ایم.

نکته‌ای که در مورد RSI باید به آن توجه کرد این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.
برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فولاد توجه کنیم، می‌بینیم که در محلی که با نقطه چین قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمتی در منطقه دایره قرمز رنگ، RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.
این موضوع یادآور همان نکته‌ای است که در چند جلسه آموزشی قبل به آن اشاره کردیم که استفاده از‌اندیکاتور به تنهایی می‌تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
– یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این‌اندیکاتور می‌باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می‌کنیم به طریق مشابه می‌توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم زامیاد می‌باشد توجه کنید:

همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود می‌توانیم یک خط روند صعودی را برای ‌اندیکاتور RSI رسم نماییم. مشاهده می‌کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد و پول بک (Pull back)نمود همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط نقطه چین بوده‌ایم. در جلسه بعد به ارائه مثال‌های دیگری از RSI خواهیم پرداخت.
www.aradtrader.com
**** در حال حاضر الگوریتم های شاخص کاو به صورت روزانه این اندیکاتور را برای تمامی سهام ها محاسبه می کند.


2 Comments

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 11- اندیکاتورها و نوسانگرهای مهم - شاخص کاو · June 17, 2018 at 12:52 pm

[…] شاخص قدرت نسبی یکی دیگر از اندیکاتورهای تکانه‌ای است که به صورت بسیار گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور معمولاً برای شناخت وضعیت‌های خرید بیش‌ازحد و فروش بیش‌ازحد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتی‌که اندیکاتور عددی بیش از 70 را نشان دهد سهام در وضعیت خرید بیش‌ازحد است، درحالی‌که عدد زیر 30 نشان‌دهنده حالت فروش بیش‌ازحد است. اغلب اوقات معامله‌گران ازین اندیکاتور برای تعیین این‌که آیا قیمت به صورت غیرمعمولی بر اساس اخبار منتشرشده تغییر کرده است استفاده می‌کنند. […]

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 2- اندیکاتورهای پیشرو و پس‌رو - شاخص کاو · June 20, 2018 at 10:02 am

[…] قدرت نسبی و نوسانگر اتفاقی هستند. در ادامه این دوره شاخص قدرت نسبی را به‌صورت کامل مورد بحث قرار خواهیم داد، اما حالا به […]

Leave a Reply