میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال است که نویزهای نوسان قیمت را از بین می‌برند و هر نقطه در آن میانگین یک بازه زمانی است. میانگین می‌تواند در یک دوره 10 روزه، 3 هفته‌ای و یا 4 ماهه باشد. استفاده از میانگین‌های متحرک دارای یکسری مزایا است. استراتژی‌های بر پایه میانگین متحرک محبوبیت بالایی دارند و بر تایم فریم‌های مختلف اعمال می‌شود و برای هردوی معامله گران کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب هستند. (ببینید: سه اندیکاتوری که شما را تشخیص روند کمک می‌کنند.)

چرا استفاده از میانگین متحرک راهگشاست؟

میانگین متحرک کمک می‌کند تا نویزها را از نمودار قیمت حذف کنید. با نگاه به نمودار میانگین متحرک خیلی سریع می‌توانید یک دید مناسب از حرکت قیمت به دست آورید. اگر شیب آن رو به بالا بود، قیمت در حال رشد است، اگر شیب رو به پایین داشت قیمت در حال نزول است.
میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز عمل کنند. در یک روند صعودی میانگین‌های متحرک 50، 100 و یا 200 روزه ممکن است به‌عنوان خط حمایت عمل کنند. این به این خاطر است که این میانگین‌ها به عنوان کف رفتار می‌کنند و قیمت با برخورد به آن‌ها برمی‌گردد. در یک حرکت نزولی این خطوط به‌عنوان مقاومت عمل کرده و از رشد قیمت جلوگیری می‌کنند.

میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.
البته قیمت‌ها همیشه انقدر دقیق عمل می‌کنند و ممکن است کمی ازین خطوط عبور کرده و یا پیش از رسیدن به آن‌ها مسیر خود را عوض کنند.
به‌صورت کلی، زمانی که قیمت در بالای میانگین است، روند صعودی است و زمانی که قیمت در پایین آن قرار می‌گیرد قیمت نزولی خواهد بود. البته با توجه به اینکه می‌توان میانگین‌های متحرک را در بازه‌های مختلف تعریف کرد ممکن است از نظر برخی روند صعودی و از نظر برخی دیگر روند نزولی باشد.

معرفی انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک می‌تواند به روش‌های مختلف محاسبه شود. یک میانگین متحرک ساده 5 روزه، میانگین قیمت پایانی 5 روز پایانی است. میانگین‌ها به ترتیب به یکدیگر متصل می‌شوند و نمودار را تشکیل می‌دهند.
نوع دیگر میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی است که در میان معامله گران بسیار محبوب است. محاسبات این میانگین پیچیده‌تر است، چرا که وزن بیشتری را به قیمت‌های جدید می‌دهد. اگر شما هردو میانگین‌های متحرک ساده و نمایی را بر روی یک نمودار رسم کتید. متوجه خواهید که میانگین نمایی سریع‌تر به تغییرات واکنش نشان می‌دهد که به خاطر وزن دهی به داده‌های قیمتی است.
ازآنجایی‌که نرم‌افزارها انواع میانگین‌های متحرک را ترسیم می‌کنند احتیاجی به یادگیری محاسبات این اندیکاتورها نیست.
میانگین متحرک می‌تواند به روش‌های مختلف محاسبه شود.
هیچ‌کدام از انواع میانگین‌های متحرک نسبت به دیگری برتری محسوسی ندارند و ممکت است در شرایط مختلف یکی از آن‌ها نتایج بهتری را در اختیار شما قرار دهد. باید توجه کنید بازه زمانی انتخابی شما می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر روی نتایج حاصل از میانگین متحرک داشته باشد.

بازه میانگین متحرک

بازه‌های معمول مورد استفاده 10، 20، 50، 100 و 200 هستند. این بازه‌ها را می‌توانید در تایم فریم‌های ساعتی، روزانه، ماهانه و … استفاده کنید.
بازه انتخابی شما را اصطلاحاً بازه نگاه به گذشته» می‌نامند که تأثیر بسیار زیادی بر کارای میانگین متحرک دارد.
میانگین‌های متحرک با بازه کوچک‌تر بسیار بیشتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در شکل روز می‌توانید واکنش میانگین متحرک 20 روزه و 100 روزه را باهم مقایسه کنید. میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند برای معامله گران کوتاه‌مدت مفید باشد درحالی‌که استفاده از میانگین متحرک 100 روزه انتخاب معامله گران بلندمدت است.

میانگین‌های متحرک با بازه کوچک‌تر بسیار بیشتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تأخیر، میزان زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک تغییر روند را نمایش دهد. همان‌طور که گفته شد میانگین متحرک 20 روزه به تغییرات قیمت بیشتر حساس است پس تأخیر کمتری خواهد داشت هرچند این اتفاق سبب می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نیز تولید کند.

استراتژی معاملاتی – تقاطع‌ها

تقاطع‌ها اصلی‌ترین سیگنال‌های تولید توسط میانگین‌های متحرک هستند. اولین نوع عبور از قیمت است. زمانی که قیمت و میانگین متحرک با یکدیگر برخورد می‌کنند زمانی است که احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد.
تقاطع‌ها اصلی‌ترین سیگنال‌های تولید توسط میانگین‌های متحرک هستند.
استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت است زمانی که قیمت میانگین کوتاه در بالای میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد، یک سیگنال حرید است چرا که نشان می‌دهد روند قیمت صعودی است. این تقاطع را «تقاطع طلایی» می‌نامند. درحالی‌که وقتی میانگین کوتاه‌تر به پایین میانگین بلندتر می‌رود، این یک سیگنال فروش است و آن را «تقاطع مرگ» می‌نامند. ( اینجا ببنید: چطور روندها می توانند به شما کمک کنند.)

معایب میانگینهای متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شود و ذاتاً پیش‌بینی کننده نیست؛ بنابراین نتایج حاصل از آن ممکن است متفاوت باشند. در یک‌زمان ممکن است بازار به سطوح مقاومت و حمایت و همچنین سیگنال‌ها پایبند باشد و در زمان دیگر نه.
یک مشکل اصلی این است، در زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است، سیگنال‌ها زیادی تولید خواهد شد. در چنین مواقعی بهتر است کنار بشینید و یا این‌که از اندیکاتورهای دیگر برای روشن شدن وضعیت کمک بگیرید.
میانگین‌های متحرک در زمانی که روند مشخص است بسیار مفید هستند و در زمان نوسانات ضعیف عمل می‌کنند. شاید بتوان با تغییر بازه‌ها کمی این مشکل را رفع کرد ولی در بسیاری از مواقع این مشکل بی‌ارتباط به میانگین متحرک است.

جمع‌بندی

میانگین متحرک نوسانات قیمتی را از بین می‌برد که به واضح‌تر شدن روند کمک می‌کند میانگین نمایی سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. همین‌طور میانگین‌هایی با بازه کوتاه‌تر واکنش سریع‌تری به نسبت میانگین‌های بلندتر در تغییرات نشان می‌دهند.
تقاطع‌ها استراتژی‌های محبوبی هستند را می‌توان برای میانگین‌های متحرک در نظر گرفت. همچنین از میانگین‌های متحرک برای پیدا کردن نواحی پرپتانسیل حمایت و مقاومت استفاده کرد.

منبع: Investopedia


1 Comment

تفاوت مکدی و میانگین متحرک در چیست؟ مطالب آموزشی مطالب آموزشی - شاخص کاو · July 11, 2018 at 9:48 am

[…] روبه پایین است، میانگین نزولی در نظر گرفته می‌شود. ( می توانید طریقه استفاده از میانگین متحرک را در اینجا بب…) اگرچه میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی، از چندین […]

Leave a Reply